청산 위험 히트맵
실험 · 가정 시뮬레이션BTC·ETH의 완료된 가격 캔들과 OI 변화로 가정한 위험 가격대의 상대 분포를 살펴봅니다.
실제 포지션별 청산가·예측이 아닌 OI 증가분과 가정 레버리지에 따른 상대 분포입니다. 유지증거금률(MMR)은 0.5%로 가정합니다. 캔들은 Bybit Last Trade 완료봉이며, 실제 청산 기준인 Mark Price와 다릅니다.
가격·OI 자료를 불러오는 중입니다.
가격 캔들 · 가정 위험 분포
상대 강도: 낮음 → 높음 · USD 금액·확률 아님
봉을 선택하면 상세 수치를 확인합니다. 방향키로 봉·가격대를 선택하고 +/− 또는 버튼으로 확대·축소합니다. 각 열은 그 봉이 끝난 뒤 계산한 상태입니다.
봉을 선택하면 OHLC·가격 구간·상대 강도·실제 OI 관측 시각을 표시합니다.
가격대별 상대 밀집도
0–100 상대 강도 · 마지막 완료봉 기준
계산 가능한 OI 변화가 확인되면 표시합니다.
계산 가정·자료 한계·공식 출처
코인코스트 자체 실험 모델입니다. 거래소가 공개한 실제 포지션별 진입가·레버리지·청산 주문 정보가 아닙니다. 색이 진해도 가격 도달 가능성이나 수익률을 뜻하지 않습니다.
캐시의 마지막 봉은 후속 가격봉으로 완료가 확인될 때까지 제외합니다. 수신 후 시간이 지났다는 이유만으로 완료봉으로 바꾸지 않습니다.
- 첫 OI 총량은 분포에서 제외하고 기준값으로만 사용합니다. 연속된 유효 자료의 OI 증가분(ΔOI)을 롱·숏에 절반씩 배분하며, 해당 완료봉 종가를 가상의 진입가 E로 씁니다.
- 선택한 단일 레버리지 L과 고정 MMR m=0.005를 모든 가상 물량에 적용합니다. 가정 위험 가격은 롱 E×(1−1/L)÷(1−m), 숏 E×(1+1/L)÷(1+m)입니다.
- 새 물량은 봉 종료 때 추가하므로 그 봉의 이전 고가·저가로 제거하지 않습니다. 다음 완료봉부터 Last Trade 가격이 위험 가격을 통과한 물량을 지우고, OI 감소 시 남은 분포를 비례 축소합니다. 두 처리는 중복 감소가 가능한 단순 가정이며 실제 청산이나 포지션 잔량을 재구성하지 않습니다.
- 가격 또는 OI 자료가 누락되면 분포를 끊고 다음 유효 자료부터 기준값을 다시 잡습니다. 빠진 구간을 임의의 가격·OI로 채우지 않습니다. 열의 색은 해당 봉 종료 후 계산한 상태이며, 과거 그 시점 이전에 알 수 있었던 예측으로 해석하면 안 됩니다.
실제 증거금·추가 증거금·수수료·펀딩비·위험 한도별 유지증거금·교차/포트폴리오 마진은 반영하지 않습니다. MMR 0.5%는 이 도구의 가정이며 모든 실제 포지션에 적용되는 요율이 아닙니다. 강도는 이 자료 구간 안에서 비교하는 상대값으로, 청산 금액(USD)·실제 잔량·확률이 아닙니다.
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